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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20161103)
 

  周三(11月2日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.52BP,报0.8757%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌0.143BP,报-0.32357%。美联储维持基准利率不变,符合市场预期,美联储声明其仍在等待经济朝目标继续前进的“一些证据”,同时表示通胀上行使得加息概率增加,市场普遍解读为美联储在暗示12月将加息,市场气氛谨慎,美股持续下行,加上当周原油库存高于预期,油价下跌,美国国债收益率下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌约2.4BP,收于1.803%;欧洲方面,欧元区10月制造业PMI高于预期,创近三年新高,其中,德国、法国的10月制造业PMI终值皆为近期高点,但欧洲股市普遍下跌,带动德国国债收益率下跌,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌约4.8BP,收于0.131%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率下跌。1年期掉期率较前一交易日下跌1.52BP,收于0.9665%;5年期掉期率较前一交易日下跌2.71BP,收于1.2951%;10年期掉期率较前一交易日下跌2.28P,收于1.6630%。

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(中国工商银行金融市场部 2016-12-07)